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10 Opciones Estrategias para saber Demasiado a menudo, los comerciantes de saltar en el juego opciones con poco o ningún conocimiento de la cantidad de opciones están disponibles estrategias para limitar su riesgo y maximizar la rentabilidad. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los operadores pueden aprender a tomar ventaja de la flexibilidad y el poder de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, que hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos acortar la curva de aprendizaje y le apuntan en la dirección correcta. Con demasiada frecuencia, los comerciantes de saltar en el juego opciones con poco o ningún conocimiento de la cantidad de opciones están disponibles estrategias para limitar su riesgo y maximizar la rentabilidad. Con un poco de esfuerzo, sin embargo, los operadores pueden aprender a tomar ventaja de la flexibilidad y el poder de las opciones como un vehículo comercial. Con esto en mente, que hemos preparado esta presentación de diapositivas, que esperamos acortar la curva de aprendizaje y le apuntan en la dirección correcta. 1. llamada cubierta Aparte de la compra de una opción de compra desnuda, también se puede participar en una llamada cubierta básica o comprar-escritura estrategia. En esta estrategia, que se compra los activos directamente, y al mismo tiempo escribir (o vender) una opción de compra sobre esos mismos activos. Su volumen de activos de propiedad debe ser equivalente al número de activos subyacentes a la opción de compra. Los inversores a menudo se utiliza esta posición cuando tienen una posición a corto plazo y una opinión neutral sobre los activos, y están buscando para generar beneficios adicionales (a través de la recepción de la prima de llamada), o proteger contra una posible disminución en el valor de los activos de garantía. (Para mayor comprensión, lectura Estrategias de venta cubierta para un mercado que cae.) 2. Póngase casado en una estrategia de venta casada, un inversor que compra (o posee en la actualidad) un activo en particular (como acciones), compra simultánea de una opción de venta para una número equivalente de acciones. Los inversores utilizan esta estrategia cuando están en alza en el precio de los activos y desean protegerse contra posibles pérdidas a corto plazo. Esta estrategia funciona esencialmente como una póliza de seguros, y establece un piso si la caída de los activos de los precios drásticamente. (Para más información sobre el uso de esta estrategia, véase Pone casadas: Una Relación de protección.) 3. Bull Spread de llamadas en una estrategia de difusión llamada toro, un inversor comprará al mismo tiempo opciones de compra a un precio de ejercicio específico y vender el mismo número de llamadas a una alto precio de ejercicio. Ambas opciones de compra tendrán el mismo mes de vencimiento y el activo subyacente. Este tipo de estrategia de difusión vertical se utiliza a menudo cuando un inversor es alcista y espera un aumento moderado en el precio del activo subyacente. (Para obtener más información, lea Bull vertical y los diferenciales de crédito del oso.) 4. oso Put Spread La estrategia de difusión de venta oso es otra forma de difusión vertical. En esta estrategia, el inversor va a comprar opciones de venta al mismo tiempo como un precio de ejercicio específico y vender el mismo número de pone a un precio de ejercicio más bajo. Ambas opciones serían por el mismo activo subyacente y tienen la misma fecha de vencimiento. Este método se utiliza cuando el comerciante es bajista y espera que el precio de los activos subyacentes a declinar. Ofrece tanto limitadas ganancias y pérdidas limitadas. (Para más información sobre esta estrategia, lea oso Ponga diferenciales:. Un rugido alternativas Para las ventas en corto) 5. Collarín Una estrategia collar de protección se lleva a cabo mediante la compra de una opción de venta fuera de-the-money y escribir un fuera-de-la opción, al mismo tiempo, por el mismo activo subyacente (como acciones) - money llamada. Esta estrategia se utiliza a menudo por los inversores después de una posición larga en una acción ha experimentado una mejora sustancial. De esta manera, los inversores pueden bloquear en ganancias sin tener que vender sus acciones. (Para más información sobre este tipo de estrategias, no se olvide de ver el cuello de protección y poner collares a trabajar.) 6. Una estrategia a largo zancudo opciones a largo straddle es cuando un inversor compre tanto una llamada y opción de venta con el mismo precio de ejercicio, activo subyacente y la fecha de caducidad de forma simultánea. Un inversor con frecuencia utiliza esta estrategia cuando él o ella cree que el precio del activo subyacente se moverá sigificantly, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Esta estrategia permite al inversor para mantener las ganancias ilimitadas, mientras que la pérdida se limita al coste de los dos contratos de opciones. (Para más información, leer zancudo Estrategia Un enfoque simple para Market Neutral.) 7. largo Strangle En una larga estrategia de opciones estrangular, el inversor compra una opción call y put con el mismo vencimiento y el activo subyacente, pero con diferentes precios de ejercicio. El precio de ejercicio de la put será típicamente por debajo del precio de ejercicio de la opción de compra, y las dos opciones será fuera del dinero. Un inversor que utiliza esta estrategia cree que el precio de los activos subyacentes experimentará un gran movimiento, pero no está seguro de qué dirección tomará el movimiento. Las pérdidas se limitan a las costas de las dos opciones estrangula será típicamente menos costoso que extiende a ambos lados porque las opciones son adquiridos fuera del dinero. (Para más información, véase obtener una bodega Fuerte En beneficio con estrangula.) 8. Butterfly Spread Todas las estrategias hasta ahora han requerido una combinación de dos posiciones o contratos diferentes. En una estrategia de opciones spread mariposa, un inversor combinará tanto una estrategia de difusión toro y un oso estrategia de difusión, y el uso de tres diferentes precios de ejercicio. Por ejemplo, un tipo de mariposa propagación implica la compra de una llamada (put) opción en la parte (el más alto) precio de ejercicio más bajo, mientras que la venta de dos llamadas (entrada) de opciones en un (inferior) precio de ejercicio más alto, y luego una última llamada (poner) en una opción (inferior) precio de ejercicio aún más alto. (Para más información sobre esta estrategia, leer el establecimiento de trampas de beneficio con la mariposa para Untar.) 9. Cóndor de hierro Una estrategia aún más interesante es el ron condor i. En esta estrategia, el inversor mantiene al mismo tiempo una posición larga y corta en dos estrategias diferentes estrangular. El cóndor de hierro es una estrategia relativamente compleja, que sin duda requiere tiempo para aprender y practicar para dominar. (Recomendamos leer más acerca de esta estrategia en alzar el vuelo Con Un cóndor del hierro. Debe usted acuden a hierro Cóndores y tratar la estrategia por sí mismo (sin riesgo) en el simulador Investopedia.) 10. Iron Butterfly La estrategia de opciones definitiva vamos a demostrar aquí es la mariposa de hierro. En esta estrategia, un inversor combinará ya sea un straddle larga o corta con la compra o venta simultánea de un estrangular. Aunque es similar a una propagación de la mariposa, esta estrategia se diferencia debido a que utiliza dos llamadas y pone, en oposición a uno o el otro. De pérdidas y ganancias están limitadas tanto dentro de un rango específico, en función de los precios de ejercicio de las opciones utilizadas. Los inversores suelen utilizar las opciones fuera de la-dinero en un esfuerzo por reducir los costos al tiempo que limita el riesgo. Nada de lo contenido en esta publicación está destinada a constituir legal, fiscal, de valores o de inversión, ni una opinión sobre la idoneidad de cualquier inversión, ni una solicitud de cualquier tipo. La información general contenida en esta publicación no debe actuar en consecuencia sin obtener, impuestos y asesoría de inversión legal específico de un profesional con licencia. Artículos relacionados es esencial en el comercio de opciones Una comprensión profunda de riesgo. Así es conocer los factores que afectan al precio de la opción. Las opciones ofrecen estrategias alternativas para los inversores se beneficien de la negociación de valores correspondientes presentada el principiante understands. Top 4 estrategias de opciones para principiantes opciones son excelentes herramientas tanto para la posición comercial y gestión de riesgos, pero encontrar la estrategia adecuada es clave para el uso de estas herramientas a su ventaja . Los principiantes tienen varias opciones a la hora de elegir una estrategia, pero primero deben entender qué opciones son y cómo funcionan. Una opción da a su poseedor el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender el activo subyacente a un precio determinado en o antes de su fecha de caducidad. Hay dos tipos de opciones: una llamada, lo que da al tenedor el derecho a comprar la opción, y una opción de venta, lo que confiere a su titular el derecho de vender la opción. Hay una llamada en-el-dinero cuando su precio de ejercicio (el precio al que un contrato puede ser ejercido) es menor que el precio del subyacente, at-the-money cuando el precio de ejercicio es igual al precio del subyacente y fuera de la el dinero cuando el precio de ejercicio es mayor que el subyacente. Lo contrario es cierto para los pone. Cuando se compra una opción, su nivel de pérdida se limita al precio optionrsquos, o prima. Cuando se vende un desnudo opción, el riesgo de pérdida es teóricamente ilimitado. Las opciones pueden ser utilizados para cubrir una posición existente, iniciar un juego direccional o, en el caso de ciertas estrategias de difusión, tratar de predecir la dirección de la volatilidad. Las opciones pueden ayudar a determinar el riesgo exacto se toma en una posición. El riesgo depende de la selección huelga, la volatilidad y el valor del tiempo. No importa cuál es la estrategia que utilizan, nuevas opciones de los comerciantes deben centrarse en el uso estratégico de apalancamiento, dice Kevin Cook, instructor de opciones en ONN televisión. ldquoBeing sistemática y da sus frutos en gran medida, a la larga, rdquo, dice, el consejo de que en lugar de la compra de opciones fuera de la-dinero sólo porque son baratas, los nuevos operadores deben miran opción de acercarse a la de dinero de mentalidad de probabilidad diferenciales que tienen una mayor probabilidad de éxito. Se da este ejemplo: Si usted es alcista en el oro y desea utilizar el fondo cotizado GLD, que actualmente se negocia en 111.00, en lugar de gastar 45 centavos en la llamada junio 125 en busca de una carrera de casa, usted tiene una mayor posibilidad de obtener beneficios mediante la compra de la llamada difusión junio 110/111 de 55cent. Recogiendo la estrategia correcta de usar las opciones depende de la opinión del mercado y cuál es su meta. compra cubiertas con una llamada cubierta (también llamado un buy-escritura), que mantiene una posición larga en un activo subyacente y vender una llamada contra ese activo subyacente. Su opinión del mercado sería neutral a alcista sobre el activo subyacente. En el riesgo frente a frente recompensa, su ganancia máxima es limitada y su pérdida máxima es sustancial. Si la volatilidad aumenta, tiene un efecto negativo, y si disminuye, tiene un efecto positivo. Cuando los movimientos subyacentes en su contra, las llamadas cortas compensar parte de la pérdida. Los operadores a menudo utilizan esta estrategia en un intento de igualar el rendimiento del mercado en general con una volatilidad reducida. Relacionados Articles150 en 1050 que cerraba a cabo justo después de 5 posiciones de mercado abierto viernes, ya que era la expiración septiembre. El mayor ganador fue baja, lo que hizo que 700 rendimiento del capital invertido. Por supuesto, todos ellos no resultan así, pero yo estaba feliz con esa victoria. GT también hizo una ganancia decente con 450 con un gasto de 120. EGO 12: 1 Relación de llamadas a Pone opciones de Eldorado Golds están tomando un enorme interés por parte del mercado hay 93k en los contratos abiertas a través de la serie de octubre frente a 7,5 k de interés para los pone. El volumen de pasar por sesión de martes era todas las opciones de compra - no pone negociados en absoluto. Con 79k pendiente en la huelga de 4 a solas, pensé que una buena apuesta para también conseguir en, por lo que me he comprado 10 contratos 0,20. Apuesta 40mil en llamadas 63 duodecies GFI comercializados a través de las 6 de octubre de llamadas en GFI Lunes. Acerca de 10k en el interés abierto en toda la caducidad, por lo que esta es una apuesta bastante grande alguien está haciendo. He comprado 10 contratos a 0,17. Resulta que el precio es bastante malo como el stock vendido fuera de la abierta. Probablemente podría haber comprado en menor si Id prestar atención a la preapertura. La opción más importante griega del delta de una opción no hace más que aproximar el movimiento de los precios en comparación con el subyacente también describe el criterio de dirección, sirve como un proxy para la posición del instrumento subyacente y estima la probabilidad de que la opción expira in-the dinero. Delta isnt estática aunque cambia constantemente con otros factores de fijación de precios y es importante saber cuáles son. 15 de de julio de Trading Resumen 12 posiciones en total y terminó con una pequeña ganancia de 47. Cerré cabo WLL demasiado temprano y perdí un extra de 315 en ganancias. Sin embargo, he cubierto por VIAV asignación con algunas llamadas que hicieron volver a la pérdida de la prima de las opciones de compra adquiridas, así que estaba contento con ese resultado. 17mo de junio de comercio Resumen Lo que empezó bien para 2 4 de estos oficios terminó siendo todos los perdedores. CYH casi se triplicó en valor y ANF más del doble de la inversión inicial desde el principio. Sin embargo, esas dos posiciones se turnaron para lo peor y me cerraron todas las 4 posiciones con una pérdida de 335. Mis gestión de comercio y estrategias de salida sin duda necesita una cierta consideración. Hasta ahora, he estado apostando simplemente en un movimiento y esperar hasta el vencimiento. Algunos de estos comercios realmente comienza a cabo bien pero me cuelgan demasiado tiempo y salir a pérdida. 16 Retorno de mayo de caducidad En total me hizo 169 en ganancias utilizando alrededor de 1.000 en capital de riesgo para las operaciones cerradas sobre la expiración de mayo. Tomé posiciones en 12 poblaciones de 14 operaciones en total, como he hecho dos operaciones de ajuste en MRO y ETE. VALE fue el mayor ganador con una ganancia de 360 ​​y el mayor perdedor fue EMC, perdiendo 160. CEO LC Dumped volúmenes masivos pasaron por los 8 pone en las semanas previas a Lending Club despido. Hacer que el tiempo de decaimiento trabajar para usted como opciones se acercan a su fecha de caducidad, su valor puede erosionar rápidamente. Si estás mucho tiempo fuera de las opciones de dinero, entonces este efecto puede ser muy dramático que puede perder dinero, incluso cuando el mercado se mueve en la dirección correcta. HRB Move Inside Job HRB un archivo se derrumbó el miércoles día 27 después de la compañía reportó una temporada de impuestos decepcionante. Un panorama sombrío para el stock y su próximo informe se debe a cabo en junio. Sin embargo, parece que alguien sabía del movimiento a la baja pendiente en la acción. herramientas de análisis mostró que la opción de la opción put 23 tenía un comercio significativo el volumen del día antes de la acción se desplomó. 19k, negociados a través de una huelga, que vieron los pone superan en número a las llamadas comercializados por 5 a 1. El día siguiente, HRB cae 13,56. Los Pone aumentaron 386 Uso de la Delta Hedge Opciones Delta mide el cambio teórico con el valor de una opción como los cambios subyacentes. Esto significa que el valor de las opciones está ligada a la subyacente por la cantidad de delta la opción tiene teóricamente. Los operadores pueden compensar el riesgo de la opiton por el comercio de una cantidad adecuada de acciones de los subyacentes opciones de precios de seguridad con el Modelo Binomial el binomio modelo es el modelo de elección de opciones de estilo americano - es decir, aquellas opciones donde se puede ejercer en cualquier momento hasta la fecha de caducidad. A pesar de Negro y Scholes fue el modelo de valoración de opciones originales, el modelo binomial es probablemente más extendido que el Bamps. Valoración de opciones Theres un montón de programas por ahí que le cobrará una cuota mensual por una calculadora que los precios de los contratos de opción. Aquí no he armar un poco de algo en Microsoft Excel que sólo hace esto, además de los precios de seguridad de todos los de la opción griegos. Combinaciones opción Examinar nuestra amplia diccionario de estrategias de combinación de opciones. Aprende cómo las combinaciones de opciones le dan la máxima flexibilidad con sus decisiones de inversión. Escanear miles de acciones y ETF para las oportunidades de opciones rentables en cuestión de minutos. Opción Scanner Pro le dirá donde está el enorme volumen de acción opción es tomar place. SteadyOptions es un foro de negociación de opciones donde se pueden encontrar soluciones de los principales operadores de opciones. Probarlo gratis Todos hemos estado allí la investigación de estrategias de opciones y no puede encontrar las respuestas estaban buscando. SteadyOptions tiene su solución. Obtener más inteligente y más educados acerca de los matices y los riesgos de las operaciones de otros como tú. Ayuda a los operadores profesionales ven a sus puntos ciegos. Tener acceso a los recursos y ser un recurso para otros comerciantes. Obtener una respuesta rápida del equipo de SteadyOptions. Si las opciones de comercio eran fáciles que no sería aquí 5 años de constantes beneficios comerciales Estilo Tres estrategias de opciones únicas producen rendimientos estables y consistentes en cualquier mercado Opciones última experiencia comercial El propietario, Kim Klaiman, debe ser una de las personas que mejor conoce en el campo, sin embargo, se las arregla para seguir siendo humilde. Su integridad personal es obvio y juega un papel importante en el valor de este servicio. Una de las únicas personas que he encontrado en la red que realmente muy comercia. Los rellenos son rellenos reales, las operaciones son operaciones reales, no sólo teorías como la mayoría de los servicios. Kim está muy bien informado. Durante los últimos 12 meses, mi comprensión de las opciones de comercio, griegos, el valor intrínseco / extrínseco, la volatilidad implícita etc., han aumentado enormemente, gracias a SO y Kim. Cada operación se discute, y documentado. He aprendido mucho más de que en cualquier otro de los oficios basados ​​en eventos como straddles de ganancias. El valor educativo de SO es mucho mayor que el precio de la entrada. Hay muchas personas inteligentes en la comunidad. He estado con SO desde el comienzo. Su responsable de mi éxito comercial. Realmente fue una decisión que cambia la vida. Sin SO, yo nunca habría aprendido lo que he aprendido y me dan crédito en el comerciante me he convertido. Una de las cosas que distingue a Kim de los demás es que cada uno de los oficios real no son hipotéticos. Así, su éxito comercial se convierte en su éxito comercial ya que no hay razón por la que no puede coincidir sus oficios. En tres meses, he encontrado que este es el mejor servicio de inversión que educa a la gente sobre cómo hacer la negociación de opciones. Kim (el propietario y editor) está muy bien informado acerca de las diferentes estrategias de negociación de opciones. 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Por Kim, el jueves a las 12:43 PM The índice de volatilidad CBOE (VIX Index) es una medida clave de las expectativas del mercado de la volatilidad a corto plazo transmitidos por SampP 500 precios de las opciones índice de la bolsa. Considerado por muchos como un índice del miedo, el VIX representa una medida de la expectativa de los mercados de la volatilidad del mercado de valores durante el próximo período de 30 días. Por Kim, miércoles a las 02:05 pm Este artículo contiene un glosario de muchos términos importantes utilizados por los operadores de opciones. Creo que nadie debe negociar opciones antes de aprender al menos los términos más básicos utilizados en el comercio de opciones. Aprender en primer lugar, el comercio más tarde es el mantra que he estado usando una y otra vez, y nunca pasa de moda. Por MarkWolfinger, martes a las 11:59 pm Una extensión de la mariposa es una estrategia que es una combinación de una extensión toro y un oso propagación. Es una utilidad limitada, limitada estrategia de opciones de riesgo. Hay 3 precios sorprendentes implicados en una tirada de mariposa y que se pueden construir utilizando las llamadas o pone, que son prácticamente equivalentes si mismos mediante huelgas y de caducidad. Por Kim 3 de octubre La Comisión de Comercio de los Estados Unidos Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una acción de cumplimiento contra el fraude civil de carga José Dufresne (también conocido como Joseph James) y Megan Renkow (también conocido como Megan James), y su compañía, United Business Servicio, (UBS) , que opera como SchoolofTrade (TOS), con la comercialización fraudulenta estrategias y sistemas de comercio de futuros de productos básicos. Por Kim 2 de Octubre de opciones de comercio puede ser muy emocionante y gratificante. Pero no debe ser el comercio opciones antes de aprender al menos algunos hechos básicos acerca de las opciones. Las opciones son muy diferentes de las existencias. Este artículo presenta 10 datos muy básicos acerca de las opciones que cada operador de opciones debe saber. No te empezar a operar de usted no entenderlos. Por Kim, 2 Al adoptar una estrategia cóndor de hierro de octubre hay varias decisiones que tomar: Elija la acción o índice subyacente, Elija un mes de vencimiento, Elija precios de ejercicio, decidir cuánto dinero se quiere recoger al abrir la posición (esto ser su máximo beneficio para el comercio) por MarkWolfinger, 2 de Octubre Uno de los tipos de los inversores más divertidos que surjan como resultado de los federales de 7 años de duración intento de planificar de forma centralizada el mercado, ha sido el infame seto de 17 años de edad gestor de fondos, que aunque no es en realidad el comercio por falta de dinero en efectivo y, por supuesto, la idea de los mandos a distancia qué hacer, estaba feliz de aconsejar a otros de sus oficios en papel o en twitter a través de boletines de noticias, y cobrar una tarifa por tales servicios. Por Kim, 2 de Octubre de lectura tanto como podamos sobre el comercio siempre nos ayuda a mejorar y ser mejores comerciantes. Im complace compartir algunos de los artículos comerciales, mejores podcasts y vídeos de algunos de mis favoritos de los comerciantes, los bloggers y los educadores. Si viajas con un interesante artículo por favor compartirlo en la sección de comentarios. Por Kim, 1Options octubre Estrategias de Trading Opciones Estrategias de Trading: Compra de Opciones de llamada La compra de una opción de compra mdashor hacer una ldquolong callrdquo trademdash es una estrategia simple y sencillo para tomar ventaja de un movimiento alcista o tendencia. También es probablemente el más básico y más popular de todas las estrategias de opciones. Una vez que usted compra una opción de compra (también llamado ldquoestablishing un largo positionrdquo), se puede: Toro venderlo. toro ejercer su derecho a comprar las acciones al precio de ejercicio en o antes de la expiración. toro dejar que expire. Cómo operar con OPCIONES: Una opción de compra le da el derecho, pero no la obligación, de comprar las acciones (o ldquocallrdquo lejos de su propietario) al precio de ejercicio optionrsquos por un período determinado de tiempo (hasta que sus opciones se vencen y son ya no es valido). Por lo general, la razón principal para la compra de una opción de compra se debe a que usted cree que la acción subyacente apreciará antes del vencimiento a más de precio de ejercicio más la prima que pagó por la opción. El objetivo es ser capaz de dar la vuelta y vender la llamada a un precio más alto que lo que pagó por ella. La cantidad máxima que se puede perder con una llamada de larga duración es el costo inicial de la operación (la prima pagada), más las comisiones, pero el potencial de crecimiento es ilimitado. Sin embargo, ya que las opciones son un activo agotable, el tiempo va a funcionar en su contra. Así que asegúrese de que tenga tiempo suficiente para estar en lo cierto. Estrategias de negociación de opciones: La compra de opciones de venta de vez en cuando los inversores quieren capturar las ganancias en el lado de abajo, y la compra de opciones de venta es una gran manera de hacerlo. Esta estrategia le permite capturar los beneficios de un abajo se mueven de la misma manera que capture dinero en llamadas desde el primer movimiento de una hacia arriba. Muchas personas también utilizan esta estrategia para las coberturas sobre las poblaciones que ya poseen si esperan que algún aspecto negativo a corto plazo en las acciones. Cuando usted compra una opción de venta, que le da el derecho (pero no la obligación) de vender (o ldquoputrdquo a otra persona) una acción al precio determinado durante un período de tiempo establecido (cuando sus opciones expiran y ya no sean válidas ). Para muchos comerciantes, compra pone sobre las poblaciones que creen son tendencia a la baja puede llevar a un menor riesgo de un cortocircuito en la población y también puede proporcionar una mayor liquidez y apalancamiento. Muchas poblaciones que se espera que disminuya en gran medida están en cortocircuito. Debido a esto, itrsquos difícil de tomar prestadas las acciones (sobre todo en una base a corto ellas). Por otra parte, la compra de una opción de venta es generalmente más fácil y doesnrsquot usted quiere pedir prestado nada. Si los mueve contra usted y cabezas más altas, su pérdida se limita a la prima pagada si usted compra una opción de venta. Si yoursquore corta la acción, su pérdida es potencialmente ilimitado como las manifestaciones de valores. Las ganancias de una opción de venta son teóricamente ilimitado hasta la marca de cero si la acción subyacente pierde terreno. Opciones Estrategias de Trading: las llamadas cubiertas llamadas cubiertas son a menudo una de las primeras estrategias de opción de un inversor se puede utilizar cuando primero empezar con opciones. Por lo general, los inversores se comparte ya propios de la acción subyacente y venderá una llamada de salida del-dinero para recoger de primera calidad. El inversor recoge una prima por la venta de la llamada y está protegido (o ldquocoveredrdquo) en caso de que la opción se llama lejos porque las acciones están disponibles para ser entregados, si es necesario, sin un desembolso en efectivo adicional. Una de las razones principales inversores emplean esta estrategia es generar ingresos adicionales en la posición con la esperanza de que la opción expira sin valor (es decir, no se convierte en-el-dinero al vencimiento). En este escenario, el inversor mantiene tanto el crédito recogido y las acciones de la subyacente. Otra razón es que ldquolock inrdquo algunas ganancias existentes La ganancia potencial máximo para una llamada cubierta es la diferencia entre el precio de las acciones comprar y el precio de la llamada más cualquier crédito recogido por la venta de la llamada. El mejor escenario para una llamada cubierta es para el stock para finalizar la derecha en el ejercicio de la call vendida. La pérdida máxima, debe experimentar la acción de un paso hasta llegar a cero, es el precio de compra de la huelga menos la prima llamada de recogida. Por supuesto, si un inversor vio sus acciones en espiral hacia cero, probablemente optar por cerrar la posición mucho antes de este tiempo. Opciones Estrategias de Trading: efectivo asegurado Pone Una estrategia put con efectivo asegurado consiste en una opción de venta se venden, típicamente uno que está fuera-del-dinero (es decir, el precio de ejercicio es inferior al precio actual de las acciones). La parte ldquocash-securedrdquo es una red de seguridad para el inversor y su agente, como suficiente dinero en efectivo se mantiene en la mano para comprar las acciones en caso de cesión. Los inversores suelen vender puts y seguro con dinero en efectivo cuando tienen una perspectiva moderadamente alza con una acción. En lugar de comprar las acciones de plano, venden la opción de venta y recogen una pequeña prima, mientras que ldquowaitingrdquo de esa población se niegue a un punto más apetecible de buy-in. Si excluimos la posibilidad de adquisición de las acciones, la ganancia máxima es la prima cobrada por la venta de la opción de venta. La pérdida máxima es ilimitada hasta cero (que es por eso que muchos corredores hacen Se asigna en efectivo a los efectos de la compra de las acciones si itrsquos ldquoputrdquo a usted). El punto de equilibrio para una estrategia de venta corta es el precio de ejercicio de la vendida poner menos la prima pagada. Opciones Estrategias de Trading: diferenciales de crédito Opción diferenciales son otra forma de opciones relativamente novatos comerciantes pueden comenzar a explorar esta nueva familia de derivados. Los diferenciales de crédito y débito más básicas se combinan dos puts o calls para producir un abono neto (o débito) y crear una estrategia que ofrece la recompensa limitado y un riesgo limitado. Hay cuatro tipos de diferenciales básicas: los diferenciales de crédito (oso diferenciales de llamadas y toro ponen diferenciales) y los diferenciales (spreads de débito llamada Toro y tener diferenciales ponen). Como sus nombres lo indican, los diferenciales de crédito se abren cuando el comerciante vende un diferencial, y recoge un débito de crédito diferenciales se crean cuando un inversor compra un pliego, el pago de un débito para hacerlo. En todos los tipos de diferenciales de abajo, las opciones compradas / vendidas están en el mismo valor subyacente y en el mismo mes de vencimiento. Oso de llamadas se extiende una llamada oso propagación consiste en una llamada vendido y una llamada más-de-la-dinero que se compra. Debido a que la llamada se vende es más caro que la compró, el operador percibe una prima inicial cuando se ejecuta la inversión y luego espera mantener algunos (si no todos) de este crédito cuando las opciones expiran. Una extensión llamada oso también puede ser referido como una extensión llamada corta o una propagación vertical de establecimiento de llamada. El perfil de riesgo / recompensa de la estrategia puede variar dependiendo de la ldquomoneynessrdquo de las opciones seleccionadas (si ya están fuera-del-dinero cuando se ejecuta el comercio o en-el-dinero, que requiere un movimiento a la baja más aguda en el subyacente ). Fuera de la tarjetas de dinero prepago, naturalmente, será más barato, y por lo tanto el crédito inicial recogidos serán más pequeños. Los comerciantes aceptan esta prima más pequeña a cambio de menor riesgo, como fuera-de-the-money opciones son más propensos a expirar sin valor. pérdida máxima, si la acción subyacente se negocia por encima de la larga huelga de llamada, es la diferencia de precios de ejercicio menos la prima pagada. Por ejemplo, si un comerciante vende una llamada 32.50 y compra una llamada 35, la recogida de un crédito de 90 centavos de dólar, la pérdida máxima en un movimiento por encima de 35 es 1,60. El beneficio potencial máxima se limita a la recogida de crédito si la acción está operando por debajo de la huelga llamada corta al vencimiento. El punto de equilibrio es el ejercicio de la put comprada más el crédito neto recogido (en el ejemplo anterior, 35.90). Ponga Bull se propaga Estos son moderadamente alcista a la estrategia neutral para el cual el vendedor cobra prima, un crédito, al abrir el comercio. Típicamente hablando, y en función de si la difusión es comercializado ción, AT, o fuera de-the-money, un toro poner propagación vendedor quiere las acciones para mantener su nivel actual (o avanzar modestamente). Debido a un crédito que se aplica en el momento de la creación tradersquos, el escenario ideal es que tanto pone a expirar sin valor. Para que esto ocurra, la acción debe ser el comercio por encima del precio de ejercicio más alto al vencimiento. A diferencia de un juego alcista más agresivos (tales como una llamada larga), las ganancias se limitan al crédito recogido. Sin embargo, el riesgo también está limitada a una cantidad fija, independientemente de lo que ocurre con la acción subyacente. pérdida máxima es sólo la diferencia de precios de ejercicio menos el crédito inicial. El punto de equilibrio es el mayor precio de ejercicio menos este crédito. Mientras que los comerciantes no van a recolectar 300 vuelve a través de los diferenciales de crédito, que puede ser una manera para que los comerciantes recogen de manera constante créditos modestos. Esto es especialmente cierto cuando los niveles de volatilidad son elevados y las opciones pueden ser vendidos por una prima razonable. Opciones Estrategias de Trading: débito para untar Bull Call Spreads La extensión llamada toro es una estrategia moderadamente alcista para los inversores que se proyecta alza modesta (o al menos ningún inconveniente) en la acción subyacente. ETF o índice. La extensión vertical de dos patas combina el mismo número de largo (comprado) llamadas de más cerca a-la-dinero y corto (vendido) lejos-de-la-dinero llama. El inversor paga una tarjeta de débito para abrir este tipo de propagación. La estrategia es más conservador que una compra llamada larga recta, como la llamada de mayor huelga vendido ayuda a compensar el costo y el riesgo de la llamada de menor huelga comprado. riesgo máximo Una llamada toro spreadrsquos es simplemente el débito pagado en el momento de la operación (más comisiones). La pérdida máxima es soportado si las acciones están cotizando por debajo de la larga huelga de llamada, y en ese momento, ambas opciones expiran sin valor. máximo beneficio potencial para una extensión llamada toro es la diferencia entre el precio de ejercicio menos el cargo pagado. El punto de equilibrio es el tiempo de ejercicio más el débito pagada. Por encima de este nivel, la propagación comienza a ganar dinero. Sigue por Ponga Spreads Los inversores emplean esta estrategia de opciones mediante la compra de una venta y vendiendo simultáneamente otro puesto de menor huelga, el pago de una tarjeta de débito para la transacción. Un inversor podría utilizar esta estrategia si espera que la baja moderada en la acción subyacente, sino que quiere compensar el costo de un puesto de largo. mdash máximo las pérdidas sufridas si la acción subyacente se negocia por encima de la larga huelga de poner a mdash de caducidad se limita a la de débito pagada. El beneficio potencial máxima está limitada a la diferencia entre los precios de ejercicio vendidos y comprados menos esta prima (y se logra si el subyacente se negocia al sur de la put corto). El punto de equilibrio es el ejercicio de la put comprada menos el débito neto pagado. Bien, ahora yoursquove aprendido los conceptos básicos y puede ser con ganas de probar su mano en las opciones de comercio virtual. Itrsquos hora de seleccionar un corredor si ya donrsquot tener uno. Artículo impreso desde InvestorPlace Media, investorplace / 2012/04 / opciones-comerciales-estrategias /. copy2016 InvestorPlace Media, LLC